Abre la carpeta de Skins del Yahoo Messenger en tu PC, puede ser alguna de estas:

C:Archivos de ProgramaYahooMessengerSkins
C:Archivos de ProgramaYahoo!SharedGraphics
C:Program FilesYahooMessengerSkins
C:Program FilesYahoo!SharedGraphics

Crea una carpeta nueva dentro de esta anterior llamada por ejemplo Azul y copia todos los archivos descargados aquí en esa carpeta.

Conecta al Yahoo! Messenger, entra en Preferencias->Aparencia y elige el Skin Azul.